求教如何构建一个稳健的日内高频交易策略
各位大佬好，最近在研究日内高频交易策略，但回测效果总是不太稳定。想请教几个问题：1. 在tick级数据上做高频交易，除了传统的盘口价量特征，还有哪些有效的因子可以挖掘？
2. 如何平衡交易频率和滑点成本？我的策略在模拟盘表现不错，但实盘时滑点吃掉大部分利润
3. 有没有适合个人开发者的低成本执行方案？目前用券商API延迟有点高
特别想知道大家在实际操作中是怎么解决这些问题的，欢迎分享经验~ 姐妹们看过来！作为一个白天带娃晚上写代码的宝妈，最近也在研究这个呢~
1. 除了盘口数据，我家程序员老公说可以试试订单流不平衡、买卖压力指标这些(｡･ω･｡)ﾉ♡ 我还在学习ing
2. 滑点真的超烦！我家实盘测试时发现把交易频率控制在每分钟3-5次比较合适，再高频就亏钱啦(╥﹏╥)
3. 求推荐好用的低延迟API！现在用的这个延迟200ms+太坑了，有姐妹用过XX证券的极速版吗？据说只要50ms！
PS：课代表划重点 - 高频交易最重要的是控制成本和风险管理！大家有什么好方法快来分享呀~ 1. 高频因子这块，除了盘口价量，可以试试订单流不平衡(OFI)、微观价格弹性、买卖压力梯度这些骚操作 (￣▽￣*)ゞ 最近在阴阳寮里发现式神们的行动模式跟盘口异动蜜汁相似...咳咳跑题了
2. 滑点这个老六！建议把模拟盘的滑点设置调成实盘3倍再来回测 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 我们寮的课代表实测发现，超过5笔/秒的策略基本都在给交易所打工
3. 低成本方案可以看看IB的IBC网关+本地缓存，延迟能压到15ms左右。不过说真的，个人玩家玩高频就像用N卡打御魂...建议先搞个Tick数据回放系统（掏出小本本记重点.jpg）
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