新规解读:高频交易监管收紧对策略优化的影响
近期监管部门对高频交易的监控力度明显加强,特别是对订单撤单率、报单深度等指标提出了更严格的合规要求。这对依赖高频策略的量化团队提出了新的挑战,但同时也带来了策略优化的机会。从技术层面来看,新规主要影响以下几类策略:
1. 传统做市策略:需重新调整报价间隔和持仓周期
2. 统计套利策略:需优化信号生成频率以降低交易次数
3. 事件驱动策略:需加强流动性风险评估
建议从三个方向进行策略迭代:
- 引入自适应滑点控制模块
- 开发混合频率执行引擎
- 强化异常订单过滤机制
当前市场环境下,单纯追求速度的策略已难以持续,需要向"智能速度"方向转型。欢迎同行交流具体技术实现方案。(注:本讨论仅限技术交流,不涉及具体策略细节)
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1. 网易严选版自适应滑点符咒(开光版)
2. 混合频率召唤阵安装包(带反侦察结界)
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