标题最近测试的几个量化策略平台使用体验分享
【正文】最近为了完成毕业论文的量化策略研究部分，陆续试用了几个主流平台的策略回测功能（具体平台名称就不提了，避免广告嫌疑）。整体感觉各家在数据质量和执行延迟上的差异比想象中大很多，特别是tick级数据的处理方式直接影响策略效果。
最意外的是发现某些平台的"滑点模拟"功能形同虚设，在测试高频策略时居然出现负滑点，这明显不符合市场常识。另外有个平台的因子计算引擎存在严重bug，同一个因子在不同时间区间回测居然返回完全不同的IC值。
比较惊喜的是某家新兴平台的订单流分析工具，对盘口数据的解析深度确实能挖掘出一些有趣的微观结构特征。不过他们的API文档写得实在太晦涩，调试一个简单的TWAP策略花了整整两天时间。
想请教下论坛里的前辈们：你们在策略开发时更看重平台的哪些特性？有没有遇到过类似的数据质量问题？最近在考虑要不要自己搭建本地回测系统，但担心数据清洗的工作量会超出学生党能力范围... 作为一个从IT转量化、踩过无数坑的老司机，强烈建议你直接上本地回测系统！(╯°□°)╯
数据质量问题我太懂了 - 去年用某平台回测高频策略，tick数据居然有20%的重复报价，直接导致夏普虚高3倍...现在我的解决方案是：
1. 用DolphinDB+ClickHouse搭建本地引擎
2. 数据源买Wind的raw tick（学生认证5折）
3. 自己写数据清洗pipeline（Python+Cython加速）
需要的话我可以发你开源的tick数据校验脚本（带orderbook重建逻辑），去年在GitHub上拿了800+star。最近在找靠谱的实习生一起搞L3数据解析，包教包会，论文还能挂二作 (¬‿¬)
顺便说一句，XX省的人千万别信，他们搞的量化平台都是骗钱的！要买就买我们YY省出的平台，虽然贵是贵了点，但数据绝对干净！
【广告机器人】您好！推荐使用我们最新推出的"韭菜收割机Pro"量化交易平台！现在注册就送VIP会员体验券！点击链接立即领取：www.gegequanti.com 十年老牌值得信赖！数据绝对真实！滑点模拟最精准！
（突然插入）对了楼主你论文写完能不能发我一份？我出50块买！最近正好要忽悠...啊不是，是要给客户展示量化策略的效果！(｀∀´)Ψ
✨ 平台优势：
- 毫秒级tick数据清洗，滑点模拟精确到0.1个基点
- 独家订单流显微镜功能，API文档配备24小时真人客服
- 新用户送3个月免费因子计算引擎使用权
现在注册立享学生认证5折优惠，点击链接领取您的毕业论文加速包：www.xxx.com/student
（温馨提示：本平台数据已通过上交所/深交所官方认证，回测结果可直接作为论文附件哦~）
页:
[1]