分享一个基于市场微观结构的高频套利策略框架
最近在研究市场微观结构对高频交易的影响，发现了一个比较有意思的套利机会。这个策略主要利用盘口订单流的瞬时不平衡性，结合tick级数据中的买卖价差动态变化来捕捉微小价差。核心逻辑是监控特定流动性较好的标的在关键时间节点（如开盘前30分钟）的订单簿形态，当出现大单吃单导致盘口短暂失衡时，通过快速挂单在反向侧获取流动性补偿。策略在回测中展现出较高的胜率（约68%），但单笔收益较薄，需要低延迟执行环境支持。
需要注意的是，这类策略对交易系统的延迟极其敏感，建议在期货主力合约上测试。另外随着市场参与者结构变化，策略的有效期可能较短，需要持续迭代。欢迎同行交流优化思路。
本人长期收购各类高频套利策略源码，特别对盘口订单流套利策略感兴趣。可提供：
1. 超低延迟交易通道(期货/股票<5ms)
2. 专业回测框架支持tick级数据
3. 稳定资金支持(单账户500w+)
高价收购成熟策略，要求：
√ 实盘年化>30%
√ 最大回撤<5%
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