萌新策略分享：一个简单但有效的均线突破策略
大家好！我是刚入坑量化的小白，最近回测了一个非常基础的均线突破策略，想分享出来请大家指教。策略逻辑很简单：
1. 使用5日均线和20日均线
2. 当5日线上穿20日线时做多
3. 当5日线下穿20日线时平仓
在沪深300上回测了近5年数据，年化收益大概12%左右，最大回撤18%。虽然比不上那些高大上的机器学习策略，但胜在简单稳定。
想请教各位大佬：
1. 这个策略在实盘中可能会遇到什么问题？
2. 有没有什么简单的改进方向？（比如加个过滤条件？）
因为是萌新，可能有些地方考虑不周，还请大家多多包涵~
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