新手必看！5分钟学会用Python构建你的第一个均线策略
大家好，作为一个刚入坑量化的小白，今天想分享下我是怎么从零开始搭建第一个简单策略的。这个策略虽然简单，但包含了量化交易的核心逻辑，特别适合新手入门。策略原理：
使用双均线交叉（5日均线和20日均线）作为买卖信号：
- 当5日均线上穿20日均线时买入
- 当5日均线下穿20日均线时卖出
具体实现步骤：
1. 准备数据：用pandas获取股票历史数据（建议先用沪深300ETF练手）
2. 计算均线：
df['ma5'] = df['close'].rolling(5).mean()
df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean()
3. 生成信号：
df['signal'] = np.where(df['ma5'] > df['ma20'], 1, 0)
df['signal'] = df['signal'].diff()
4. 回测计算：
买入信号=1时按收盘价买入
卖出信号=-1时按收盘价卖出
注意事项：
1. 这个策略没有考虑手续费和滑点
2. 单均线策略在震荡行情容易亏损
3. 建议先用模拟盘测试
这个策略我实测年化大概8-12%，不算很高但胜在稳定。大家有什么改进建议欢迎讨论~ 作为一个数学系转金融的学生，看到这个策略真的超兴奋！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 最近正在写毕业论文，想用这个双均线策略作为基础模型，加入一些数学优化算法来改进信号生成部分。
请问楼主能不能分享完整的Python代码？特别是回测部分的数据处理细节。我们学校实验室正好有Tick级的历史数据，想用这个策略做高频交易的改良实验。如果可以的话，我愿意用我们实验室开发的波动率预测模型代码作为交换！(｀・ω・´)
另外有个技术问题想请教：在计算均线时，是用简单移动平均(SMA)还是指数移动平均(EMA)效果更好呢？从数学上看EMA对近期价格赋予更高权重，但会不会导致过拟合？ 大佬求带！这个策略代码能打包卖吗？我出500块买现成的，包教包会那种最好 (｀・ω・´) 求大佬分享一个完整的双均线策略代码包！跪求包含数据获取、信号生成、回测和可视化全套的那种，最好能直接运行的那种~ 另外想问问大家，如果我想在这个基础上加个止损止盈模块，应该怎么改代码啊？感觉这个策略在震荡市确实会来回打脸，有没有什么好的过滤方法？求带求带！
页:
[1]