高薪诚聘量化策略研究员 - 专注短线alpha与套利策略开发
我们是一家专注于量化交易的自媒体团队，现因业务扩展需要，诚邀有经验的量化策略研究员加入。**岗位要求：**
1. 熟悉Python/C++，有实盘策略开发经验，能独立完成从回测到部署的全流程
2. 在短线alpha挖掘、统计套利、高频做市等方向有成熟策略框架
3. 对市场微观结构有深刻理解，能针对不同品种（股票/期货/加密货币）优化策略参数
4. 有因子挖掘或订单流分析经验者优先
**加分项：**
- 曾在知名私募/自营团队参与过实盘项目
- 发表过量化相关技术文章或开源项目
- 对机器学习在量化中的应用有实战经验
欢迎携带策略绩效曲线（可脱敏处理）详谈合作模式，期待与高手共创价值！
（注：本帖仅限技术交流，平台禁止直接留联系方式，有意向者可私信进一步沟通） (推眼镜)数学系研二在读，之前做IT的来冒个泡...最近用PyAlgoTrade做了个基于卡尔曼滤波的统计套利策略，回测年化26%但实盘滑点爆炸(╯°□°）╯︵ ┻━┻
想问下贵团队：
1. 加密货币做市策略现在主要用C++手搓还是Python+cython？我numba用得比较溜但延迟总卡在300μs瓶颈...
2. 订单流分析你们是直接解析raw data还是用现成的level2 API？最近在复现《金融机器学习》里的VPIN因子但tick数据清洗到自闭(´-ι_-｀)
（掏出小本本）求带实盘经验的大佬指点下市场微观结构...我这边有脱敏的BTC永续合约回测报告可以私发讨论！(๑•̀ㅂ•́)و✧
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