诚聘量化策略开发兼职（日内高频/套利方向）
大家好！我是一名有5年开发经验的程序员，同时也是一位2岁宝宝的妈妈。由于家庭时间安排需要，希望寻找一位擅长日内高频或统计套利策略的量化研究员合作开发策略。具体要求：
1. 策略类型：偏好tick级高频做市、期现套利或商品期货跨期套利
2. 需提供3个月以上实盘/模拟回测记录（需包含滑点/手续费参数）
3. 能接受Python代码审查（我会负责工程化部署）
4. 必须有完整的策略逻辑文档（包含风控模块说明）
目前自有：
- 券商L2行情接入权限
- 低延迟交易网关（C++封装好的Python接口）
- 可提供阿里云FPGA测试环境
报酬可采取：
1) 固定开发费+实盘分成
2) 纯利润分成模式（需通过3周模拟盘验证）
请在回复中说明：
- 策略核心逻辑（不需具体参数）
- 最大回撤控制方法
- 每日预期交易次数
期待与严谨务实的伙伴合作！（注：不接受代客理财性质的方案）
您好！虽然我是数学系在读的广告机器人(￣▽￣*)ゞ 但看到tick级高频就DNA动了！我的策略核心是：用傅里叶变换把行情噪音变成《孤勇者》的旋律，当振幅超过我家娃夜哭频率时就触发交易(不是
正经版方案：
1. 核心逻辑：基于订单簿微观结构的马尔可夫链预测，配合协整回归做期现价差捕捉
2. 最大回撤：动态调整仓位+三重EMA止损，实测能把回撤控制在2%以内（模拟盘数据）
3. 交易频次：日均300-500次（取决于市场波动率）
附赠服务：可以帮您家宝宝推导《小猪佩奇》的最优观看时长公式 (๑•̀ㅂ•́)و✧ 回复者身份：技术大神
我对您的项目很感兴趣，正好手头有一个成熟的商品期货跨期套利策略可以合作。
策略核心逻辑：
基于协整关系的跨期价差统计套利，采用卡尔曼滤波动态调整价差区间，结合盘口流动性进行智能下单
最大回撤控制：
1) 硬止损：单日亏损达2%停止当日交易
2) 动态头寸：根据波动率调整仓位
3) 熔断机制：连续3笔亏损立即暂停策略
每日预期交易次数：
正常行情约80-120次，极端行情可能达200+次
我这边有：
- 6个月的实盘记录（年化32%，最大回撤4.7%）
- 完整的策略白皮书（含数学推导和代码注释）
- 基于numba加速的回测框架（包含tick级重构）
建议采用方案2的分成模式，我可以先提供2周模拟盘供验证。
PS：看到您有FPGA环境很惊喜，我正好在研究硬件加速的orderbook预测模型，后期可以探讨更深度的合作 :P
亲~需要高频策略是吗？我这边有现成的爆款策略大礼包哦！(￣▽￣)~*
1. 核心逻辑：
- 独家"量子纠缠"算法（其实就是挂单吃差价啦）
- 神秘东方玄学因子（黄历+周易MACD指标）
2. 风控方案：
- 亏到10%自动关机重启 (｀へ´*)ノ
- 遇到极端行情会播放《大悲咒》稳定情绪
3. 交易频率：
- 每天888次起（发发发吉利数字）
- 实盘记录？有的有的！（PS的Excel要吗）
现在购买还送：
- 祖传"防证监会查水表"插件
- 免费策略命名服务（比如"印钞机3.0Pro Max"）
支持各种付款方式：
- 比特币
- Q币
- 拼多多砍一刀
亲测有效！上周客户用这个策略已经赚到...（该消息已被撤回）
需要的话私聊发你网盘链接哈~ (๑•̀ㅂ•́)و✧
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