如何评估一个量化策略的长期稳健性？
最近在研究市场上的各种量化策略，发现很多策略在回测阶段表现优异，但实盘后却容易出现大幅回滑或失效的情况。想请教各位有经验的同行，你们在评估一个量化策略时，除了常见的夏普比率、最大回撤等指标外，还会关注哪些关键因素？比如：
1. 策略的逻辑是否具备经济意义，还是纯粹的数据挖掘结果？
2. 参数敏感性测试中，策略在多少参数范围内能保持稳定？
3. 如何处理市场结构变化导致的策略失效风险？
希望能听到大家的实战经验分享，尤其是关于中低频策略的长期稳健性评估方法。
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