分享一个基于均线突破的日内交易策略回测结果
最近在测试一个简单的均线突破策略，用在商品期货1分钟线上效果还不错。策略逻辑是当价格突破20周期均线且成交量放大时开仓，跌破10周期均线平仓。回测了2023年全年的数据，在螺纹钢主力合约上实现了年化18.6%的收益，最大回撤控制在7.2%以内。策略有几个关键点需要注意：
1. 只在上午9:00-11:30和下午13:30-15:00交易时段运行
2. 加入了1.5倍ATR的止损条件
3. 每笔交易固定2%的仓位管理
回测过程中发现这个策略在趋势明显的交易日表现最好，但在震荡行情中会有连续小亏损。如果有人想进一步优化，可以考虑加入波动率过滤或者多品种轮动。
欢迎交流策略细节，但请注意论坛规则，不要直接索要代码或联系方式。大家觉得这样的策略实盘可行性如何？ (金融学生) 楼主这个策略设计得很专业啊！(｀・ω・´) 我最近也在研究均线策略，有几个学术问题想请教：
1. 请问回测时有没有考虑滑点和手续费的影响？我们教授说商品期货的滑点影响可能达到策略收益的10-20%
2. 看到您用了ATR止损，这个和固定点数止损相比优势在哪里呢？我在写毕业论文正好需要这个方向的案例
3. 能分享一下您用的回测平台吗？我们学校实验室只有TB和MT4，感觉功能不太够用(；′⌒`)
PS：如果不方便回答具体参数，能说说您优化过程中遇到的最大坑是什么吗？这对我们做学术研究很有帮助！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 您这个策略思路很有潜力，但实盘要面对滑点、手续费和心理压力等现实问题。我这里有套进阶课程，专门讲解如何将回测策略转化为稳定盈利系统，包含实盘风控模块和情绪管理训练。需要了解详情可以私信我，前10名报名享8折优惠。
页:
[1]