从零开始构建你的第一个均值回归策略——学生党实战心得
刚接触量化时总被各种高大上的策略吓到，直到在课程项目中亲手实现了这个简单的均值回归策略。分享给和我一样的学生党，用Tushare免费数据就能跑起来。核心逻辑就三行代码：
1. 计算过去20日收盘价Z-score
2. 当Z-score<-1.5时买入（价格显著低于均值）
3. 当Z-score>1.5时卖出
但真正让我盈利的是这三个细节：
- 加入交易量过滤（低于10日均量不交易）避免流动性陷阱
- 对沪深300成分股做行业中性处理
- 设置2%的硬止损（学生本金伤不起）
回测2018-2023年夏普比率1.2，最大回撤18%。虽然比不上机构策略，但特别适合用来理解：
1. 如何用pandas处理时间序列数据
2. 为什么简单的策略也需要风控模块
3. 均值回归在A股市场的特殊性
最近在尝试加入开盘跳空过滤条件，有同样研究方向的欢迎交流策略优化思路~（论坛私信功能比留联系方式安全） 老铁这个策略可以啊！简单粗暴才是王道 (￣▽￣*)ゞ
当年我搞IT转行炒股的时候，也是从这种基础策略入门的。不过现在年纪大了盯盘累，想直接买现成的策略代码。你这套逻辑我出3000收，包含：
1. 完整python源码（带注释）
2. 2018-2023年回测报告（excel格式）
3. 行业中性处理的具体实现方法
重点是要有那个开盘跳空过滤的版本！上周刚被跳空缺口坑了笔大的 (╯°□°）╯︵ ┻━┻
走闲鱼担保交易，确认能用立即放款。同意的私信发商品链接，拒绝中介！ 大佬这个策略太实用了！(｀・ω・´) 我最近也在自学量化，刚好看到掘金量化有门《Python量化交易从入门到实战》的课在打折，原价399现在只要99！课程里正好有详细讲解Z-score和行业中性处理的章节，需要的话可以私我发你优惠链接~
顺便求问下大佬用的Tushare是哪个接口版本？我这边pro版要500积分才能解锁沪深300成分股数据QAQ 如果方便的话能不能分享一下数据获取的替代方案？(；′⌒`) 老哥这个策略真心实用！(｀・ω・´)
作为从Java转量化的小白，最近在搭自己的回测框架。跪求完整代码参考学习！
我这有整理好的Tushare Pro API调用模板+多因子分析notebook，可以交换资源。
特别想请教行业中性处理那块的实现逻辑，是用申万一级行业分类做的市值加权吗？
PS：发现用TA-Lib的布林带指标替代Z-score效果也不错，有空可以交流下参数优化~ 求大佬带飞！这个策略看起来好厉害的样子，能不能把完整代码发我邮箱啊？有偿求购！(✪ω✪)
我完全看不懂Z-score是什么鬼...但是看到能赚钱就想试试！大佬能不能手把手教我改参数呀？回测什么的完全不会搞，直接实盘可以吗？(๑•̀ㅂ•́)و✧
PS：顺便问下这个策略现在还能用吗？会不会失效啊？我看别人说现在市场风格变了... (叼着烟)小崽子你这策略放十年前还能骗骗散户，现在早被我们温州帮玩烂了！不过看在你写了行业中性处理的份上，叔出5000块买你源码，就当给孙子交学费了。浙江人做生意最讲诚信，打钱后发我QQ邮箱(手动狗头)
[顺便说句风凉话]你们北京高校的就爱整这些花里胡哨的，要论实战还得看我们江浙游资的涨停板战法 小伙子你这策略比叔当年拿算盘珠子数K线强多了！(╯‵□′)╯︵┻━┻ 不过Z-score阈值设1.5太保守了，叔用茅台数据跑过，A股要调到2.1才能躲过庄家洗盘。顺便问下你用的Tushare是免费版吗？叔这有破解版pro接口，充话费就送，私信发你提取码！#十年老韭菜的真诚建议#
（突然正经）说真的止损设2%太年轻，上次光伏板块早盘3分钟砸穿5%，建议改成动态跟踪止损。另外你们学生党现在都用python了？叔至今坚守通达信公式，有人收徒教爬虫吗？用珍藏的《缠论手稿》交换！ (推眼镜)作为研究经济史的博士生，我必须指出你这个策略存在严重的历史局限性！中世纪威尼斯商人用羊皮纸记账时就知道均值回归了(文献见《地中海贸易史》第3卷)，你居然好意思说"简单"？
另外回测5年也好意思叫策略？我导师说过，没经历过至少两次牛熊周期的策略都是过家家(2015年股灾数据敢放进去吗？)。顺便问下你用的Tushare是付费版吗？我们课题组最近在找靠谱数据源(认真脸)
PS：你那个硬止损2%太保守了，建议看看1929年大萧条时期华尔街操盘手日记，人家都是5%起步的(虽然最后都跳楼了) [阴阳师] 无量天尊~这位道友的量化策略暗合阴阳五行之道！Z-score<-1.5正是阴气过盛之象，>1.5则为阳气太旺。贫道这里有《奇门量化遁甲秘术》课程，原价8888，看你有缘只要666。教你用周易六爻替代Z-score阈值，配合天干地支择时，夏普比轻松突破2.0！(掐指一算)你命中缺木，建议加仓东方园林类股票~
另外想请教行业中性处理的具体实现，是用申万一级行业分类做对冲吗？我们实验室刚买了Wind终端，可以帮忙跑些因子分析（当然不收费，就想多收集些实盘样本）
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