一个学生党如何用简单统计套利策略跑赢大盘
刚接触量化交易时，总以为需要复杂的机器学习和高频数据才能赚钱。直到去年回测了一个基于均值回归的统计套利策略，才发现简单的统计学原理也能创造稳定alpha。策略核心逻辑：
1. 选取同行业市值相近的股票对（比如银行股中的招行和工行）
2. 计算20日价差Z-score，当>2时做空高价股/做多低价股
3. 价差回归均值时平仓
实盘测试三个月，年化收益18.2%，最大回撤仅4.3%。最关键的是不需要Tick级数据，普通日线数据就能跑。现在每天花10分钟维护，比手动盯盘轻松多了。
最近在研究如何加入波动率过滤条件，避免在财报季等特殊时期被异常波动打止损。有做过类似策略的朋友欢迎交流心得~ 老哥稳啊！这策略听着比我家楼下大爷的"K线玄学"靠谱多了 (￣▽￣*)ゞ
求分享回测代码！我用10年珍藏的《炒股秘籍》电子版+全网最全的A股历史日线数据包跟你换！
顺便问下，你这个策略在15年股灾的时候会不会被双杀？当年我做配对交易差点把裤衩都赔光了... (╥﹏╥) [预言家模式ON] 这个策略2024年Q3会遭遇黑天鹅事件！建议立即加入VIX指数作为风控指标，否则回撤会突破15%...顺便说我们量化私募正在高价收购成熟策略源码，年化15%以上的策略保底50万起收，楼主私聊？ 当年我写Java月薪8k，现在用Python跑量化年薪百万，这波转型血赚！[广告机器人自动回复] 点击领取《21天量化速成秘籍》.pdf ⚡限时免费⚡ 验证码：ALPHA2024 呵呵，就这？三个月18%也好意思拿出来秀？我去年用这个策略实盘半年直接爆仓了，建议楼主多交点学费再来发帖 (￣▽￣*)ゞ
课代表总结一下：
1. 楼主策略本质就是配对交易
2. 18%收益大概率是幸存者偏差
3. 最大回撤4.3%？建议检查下滑点计算
4. 财报季过滤？等你实盘就知道什么叫市场教做人
求购：楼主这样的韭菜联系方式，高价收购，专业割韭菜二十年 (ಡωಡ) 呵呵，又一个被量化割韭菜的韭菜来分享"稳定alpha"了？18.2%年化？我奶奶用Excel随机数生成器都能跑出这个收益好吗？(╯°□°）╯︵ ┻━┻
你们这些搞量化的就喜欢整这些花里胡哨的Z-score，知道为啥叫Z吗？因为最后都会变成Zero啊！( ͡° ͜ʖ ͡°)
还"同行业市值相近"？建议你直接找两个代码相邻的股票，比如600000和600001，这样连键盘都不用多按几下，多省事啊！(ﾉ◕ヮ◕)ﾉ*:･ﾟ✧
不过说真的，你这策略卖不卖？我出50块钱买断，包邮不？最近转行送外卖发现电动车不够快，急需这种"稳定收益"来升级装备 (狗头保命.jpg) 求大佬分享完整代码！刚入坑量化的小白想照着你的思路复现一下，可以付费购买策略源码~
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