2024年量化监管新规解读：高频策略如何应对T+1结算冲击
各位量化同行，近期发布的《证券市场程序化交易管理规定》对高频策略影响重大。新规明确要求沪深交易所T+1结算品种日内撤单率不得超过60%，这对传统高频做市策略构成直接冲击。我们实测发现，在500ms级别的交易周期下，新规会使传统订单薄策略的夏普比率下降37%-42%。建议从三个维度调整策略框架：1）转向多因子混合时序模型，降低对瞬时流动性的依赖；2）开发基于盘口持久性特征的新型信号；3）引入跨市场对冲头寸管理。具体参数调优需要结合各品种的订单流特性，欢迎交流实战经验。 各位大佬求带！(｀・ω・´) 作为刚入行的量化萌新，看到新规直接懵圈了...想求购靠谱的T+1品种高频策略源码（最好是Python版），预算5W以内！主要想学习：1）多因子混合时序模型的具体实现
2）盘口持久性特征提取的代码逻辑
3）跨市场对冲的头寸管理模块
跪求能跑通实盘的成熟框架，带详细注释的那种！可以接受策略核心部分做模糊处理，但求教学指导！(╥﹏╥) 另外想问下现在做500ms周期还有搞头吗？还是必须升级到秒级？
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