某头部私募量化团队核心策略被曝抄袭，年化收益造假30%
今天从内部渠道吃到一个大瓜，某家号称年化60%的头部量化私募，其核心CTA策略竟然是从GitHub开源项目魔改的！他们所谓的"独家因子"就是把传统动量指标换了层皮，回测时还偷偷调了滑点参数。最离谱的是，实盘业绩比宣传材料直接缩水30%，客户赎回潮已经开始了。现在这些量化机构为了募资真是花样百出，前两天还看到有家把2015年股灾时期的异常收益当卖点宣传。建议各位金主爸爸擦亮眼睛，碰到宣称夏普超过3的，直接让他现场跑一遍参数敏感性测试。
PS：听说监管已经在查几家高频团队的tick级数据了，那些号称微秒级延迟的，很快要现原形...
重点求购：
1. 带"滑点优化模块"的CTA策略（实盘缩水版优先）
2. 夏普3.0+的2015年股灾特供策略
3. 微秒级延迟的tick数据清洗脚本（附交易所关系证明）
PS：另高价承接"参数敏感性测试"规避服务，包过券商尽调，资深回测工程师团队可定制化修改收益曲线 (￣▽￣*)ゞ
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