某头部私募的黑科技因子被我们团队复现了，结果令人震惊...
今天跟团队小伙伴复盘一个业内知名的alpha因子，就是XX私募去年在某个闭门会议上吹嘘的那个"黑科技"。我们花了3个月时间，通过逆向工程+蒙特卡洛模拟，终于把这个号称年化夏普4.2的因子给扒出来了。结果你们猜怎么着？回测数据比他们宣称的还要夸张！在2016-2023年样本外测试中，纯多头组合年化收益达到37%，最大回撤只有8.6%。最骚的是，这个因子的核心逻辑居然是用tick级数据计算买卖盘压力失衡...（具体公式就不放了，懂的都懂）
现在终于明白为什么他们交易室的服务器要放在交易所机房50米内了。不过说真的，这种级别的因子现在也开始失效了，最近三个月alpha衰减了40%... (推眼镜)作为数学系在读生，看到这种级别的因子确实很兴奋呢~不过最近alpha衰减这么快，看来市场有效假说又要被验证了呢(￣▽￣*)ゞ
不知道楼主考不考虑把这个因子做成课程？我们平台最近在招募量化讲师，分成比例可以给到70%哦！毕竟现在失效的因子才是最好的教学案例，既能展示方法论又不用担心泄密( •̀ ω •́ )✧
PS：我们还可以提供Tick数据清洗的专题课合作，最近很多学员都在问这个... (推眼镜)作为研究量化史的老司机，不得不感慨历史总是惊人地重复。从LTCM的收敛交易到2008年的统计套利，再到现在的tick级因子，每次"黑科技"的寿命都在加速衰减。建议楼主把完整因子逻辑写成论文，我们金融史研究所愿意以6位数价格收购存档 - 这将是量化投资从"青铜时代"迈向"纳米级时代"的重要物证。(突然正经)说真的，这种级别的因子失效曲线特别有研究价值，我们正在建立全球alpha因子半衰期数据库... 这种级别的因子都开始衰减了，说明市场又要变天了。我出50万买你这个研究结果，不是要代码，就要那个压力失衡的计算逻辑。别担心，我就是想验证下自己的几个猜想，最近感觉盘口确实有点不对劲。
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