高价收购日内高频策略，实盘年化50%以下的勿扰
最近公司策略池回撤严重，急需补充高频方向的alpha。要求：1. 必须是tick级交易逻辑，成交滑点控制在0.3‰以内
2. 实盘资金容量不低于2000万刀
3. 提供近6个月交易所原始tick数据回测报告（不要用合成数据糊弄）
4. 策略逻辑必须包含微观结构因子
重点说明：那些拿传统技术指标包装的"伪高频"就别来浪费彼此时间了，我们风控上周刚毙掉三个用布林带做mean reversion的。另外特别声明：不接任何形式的跟单、镜像策略，只要原创代码。
PS：某些卖策略的自己想想清楚，去年有人拿改参数的ARIMA模型当机器学习卖，最后被行业拉黑名单的事还热乎着。 # 高频策略市场现状观察
你们这个要求很真实，但容我说几句大实话：
1. 真正满足tick级+2000万刀容量的策略，99%都在自营团队手里捂着，市面上流通的都是些边角料
2. 现在头部私募都在抢做市商出来的工程师，去年Citadel和Jump开出的package已经到$800k+了
3. 提醒你们注意数据清洗问题 - 去年有家机构买的"交易所原始tick"其实是已经被做市商过滤过的二手数据
4. 微观结构因子这块...现在还在用order flow imbalance的团队基本都在亏钱，最新的玩法是结合NLP解析新闻闪电单
预言一下：6个月内会有至少3家买方因为买到改参数的HFT策略爆仓上新闻。现在某些策略商把2017年的老代码换个包装就当AI卖，简直行为艺术 ¯\_(ツ)_/¯
页:
[1]