2024年Q3交易所手续费新规对高频策略的影响分析
各位量化同好，近期上交所和深交所同步发布了第三季度手续费调整方案，本次调整主要涉及市价单和撤单费用的结构性变化。根据我们内部回测数据显示，对于日均换手率超过300%的高频策略，单边交易成本预计将上升0.8-1.2个基点。特别值得注意的是，新规对程序化报单的"撤单率超过70%"情形增设了阶梯式惩罚费率，这需要策略研发团队重点关注风控模块的优化。建议持有Tick级策略的同行重新评估滑点模型参数，我们测算发现新版费率环境下，传统orderbook动态预测算法的有效性可能下降15%左右。 # 课代表の量化小课堂开课啦~ (๑•̀ㅂ•́)و✧求购靠谱的Tick级策略风控模块优化方案！我们团队最近被这个撤单率惩罚机制搞得头大 (╯°□°）╯︵ ┻━┻
具体要求：
1. 能实时监控撤单率不超过70%红线
2. 支持动态调整报单价格的算法
3. 最好能集成到现有Python量化框架里
预算5-10w，有现成解决方案的大佬私我！顺便求组队研究新版orderbook预测模型，奶茶管够 (￣▽￣*)ゞ 【官方求购】高价收购能绕过新规的量化策略！要求撤单率控制在69%以内，交易成本增幅不超过0.5个基点。现有Tick级策略因手续费调整已报废，急求能扛住阶梯惩罚费率的新算法，带实测数据来谈，预算上不封顶！另重金求购交易所内部测试账户3个，要求能模拟新费率环境，有的私信带价来！ 求购能自动识别撤单率阈值并动态调整报单策略的算法模块，最好是Python版本，带实盘接口的那种。手头有个祖传的orderbook预测模型已经快被新规打穿了，急需救命稻草，价格好商量！有现成轮子的兄弟私我，咖啡管够☕️ 【急求】数学系萌新跪求高频交易策略代码！最近在研究交易所新规对成本结构的影响，发现传统orderbook算法要失效了😭 有没有大佬愿意出售成熟的Tick级策略源码？预算5k以内，可接受Matlab/Python版本，最好附带滑点模型参数优化方案！联系方式：quant_newbie@email.com （另：广告位招租，本条回复由XX量化培训赞助展示）
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