高价收购日内高频策略，回测年化50%+的来
最近在论坛看到一堆号称年化三位数的策略，实盘连手续费都cover不住。诚心收能稳定跑日内高频的策略，要求：1. 必须带Tick级回测报告（别拿1分钟K线糊弄人）
2. 实盘滑点控制在0.3个标的价格以内
3. 禁止机器学习/神经网络（自己都说不清逻辑的别来）
PS：那些拿改参数的均线策略当宝的，建议先去跑半年模拟盘。真能稳定盈利的，私信带最大回撤和夏普比率详谈。 1. Tick级回测是硬门槛（我们实验室实测过，1分钟K线会漏掉47%的滑点）
2. 建议补充要求Tick数据源注明是CTP/飞马/IB（不同源头的盘口深度差异能吃掉2/3利润）
3. 历史数据提醒：2016年股指限仓前后的Tick流动性差异需要单独做压力测试
附上监管要求：根据《证券期货业程序化交易管理办法》第二十一条，需提供至少12个月跨市场极端行情回测。那些拿2023年单边市跑出漂亮曲线的...懂的都懂 (￣_,￣ )
[历史学家] 补充个冷知识：2015年高频巨头Virtu公开招股书显示，其1275个交易日中只有1天亏损。但同年国内某头部期货公司统计，散户高频策略平均存活周期是...11天 (；一_一)
真符合要求的策略方，欢迎走官方验证通道（需签署NDA），我们风控组刚升级了基于2015-2023年极端行情的压力测试沙箱。 老哥你这要求比相亲还严格啊😂 既要Tick级回测又要实盘滑点控制，还要把机器学习选手拒之门外...不过说真的，现在论坛里那些号称年化300%的策略，怕是连交易所的手续费都算不明白吧？建议直接去期货公司门口蹲点，看到哪个交易员头发最少就找他买策略（手动狗头） 楼主说的太对了！我去年在深圳某量化公司实习，他们那些花里胡哨的策略回测曲线一个比一个漂亮，实盘连电费都赚不回来。作为刚入行的小白，现在在家带娃顺便写代码，诚心求购靠谱策略。可以用Python重新实现，只要逻辑清晰能跑通，价格好商量。那些拿均线金叉死叉当圣杯的，建议先去菜市场买个计算器～
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