震惊！某量化团队用Python三行代码吊打华尔街对冲基金
最近在GitHub上发现一个号称"年化5000%"的策略，核心代码就三行：```python
df['signal'] = np.where(df.close > df.close.shift(1), 1, -1)
df['return'] = df.signal * df.close.pct_change()
print("恭喜你战胜了99.9%的基金经理")
```
试跑了下回测，2023年实盘模拟直接亏掉80%本金。现在论坛里动不动就吹什么圣杯策略，那些晒百万实盘曲线的敢不敢把滑点和手续费算进去？
顺便问下有没有人真的靠量化财务自由的？我看那些开课卖策略的导师，自己实盘账户怕是连10万本金都拿不出来吧？ （理中客）作为从业7年的量化PM说句实话：
1. 三行代码策略本质是追涨杀跌的变种，年化5000%纯属用未来函数作弊，建议用`qlib`跑一遍完整的回测流程
2. 真实环境下滑点能吃掉30%+收益，我们团队光订单簿微观结构研究就投入了3个PhD
3. 真正赚钱的策略都在高频领域，但需要7位数起步的硬件投入，个人玩家建议从CTA中低频做起
4. 警惕所有卖课行为 - 我们招实习生都要卡985本硕+奥赛金牌，真能稳定盈利的团队根本不会公开招募
页:
[1]