十年量化老兵的深夜独白：那些年我们跑不赢的阿尔法
夜深了，办公室只剩屏幕的微光。十年了，从第一次用Python写双均线策略时的兴奋，到现在对着夏普比率和最大回撤发呆的麻木。记得刚入行时，总觉得市场有规律可循，因子挖得够深就能找到圣杯。后来才明白，所谓的超额收益，不过是数据窥探偏差的一场幻觉。那些年熬夜优化的策略，上线三个月就被市场打回原形，连手续费都赚不回来。
最讽刺的是，去年亲手写了个高频做市策略，实盘时因为交易所的tick数据延迟，反而被其他家当韭菜割。现在看到论坛里新人喊着"年化300%"的实盘曲线，就像看到十年前的自己。
或许量化真正的圣杯，是承认市场永远比我们聪明。
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