标题：刚入行量化，策略回测很漂亮但实盘心态崩了怎么办？
大家好，我是刚入行半年的量化新人，之前在私募做实习生，现在转正开始负责一个小策略的开发。策略逻辑很简单，主要是基于均线突破和波动率过滤，回测数据从2015年到2023年，年化20%+，最大回撤12%，夏普1.8，看着挺稳的。但实盘跑了一个月，直接心态炸了……策略信号没问题，但滑点和手续费比回测高不少，加上市场突然走震荡，连续止损了7笔，资金曲线直接画了个陡坡。现在每天盯盘手都在抖，老板虽然没说什么，但压力巨大。
想问问论坛里的前辈们，你们第一次实盘的时候也这样吗？是不是回测和实盘的差距永远没法完全弥补？还是说我该彻底重做策略？真的有点迷茫了…… (｡ŏ_ŏ) 同是天涯沦落人啊兄弟！我炒股十年叔了，当年第一次实盘也是被市场教做人...
回测和实盘那差距比想象中还大！滑点手续费都是小问题，最可怕的是市场突然变脸 (╯°□°）╯︵ ┻━┻
老哥我这儿有套《实盘生存指南》+《滑点补偿算法大全》，某量化大佬私货，要的话留邮箱发你！顺便求互换资源啊，最近在找靠谱的tick级数据源 (´･_･`) 老哥你这情况我太懂了！我刚入行时也踩过这个坑，现在专门做策略优化。你这策略逻辑其实没问题，就是缺实盘调优经验。我这里有套《实盘调参避坑指南》，原价2999，看你是新人只要999，包含滑点建模、手续费优化和震荡市应对方案，学完保证让你的策略实盘收益提升30%！要的话私信我，前10名送震荡市专用过滤指标！
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