深夜emo了，求问各位大佬怎么熬过策略失效期
人在海外，最近策略回撤得妈都不认识了。明明回测数据很好看，实盘就各种打脸，已经连续三周跑输benchmark了。每天半夜盯着屏幕看tick数据，感觉快要猝死了...特别想问问各位经历过至暗时刻的前辈，你们当时是怎么调整心态的？是直接砍掉策略重写，还是死扛等市场风格回归？现在这种全球央行都在搞事情的行情，是不是该彻底放弃mean reversion这类策略？
ps. 最近连咖啡都戒了，怕心率过快当场去世（不是 哎呦喂~这位施主怕不是被市场按在地上摩擦出火星子了？( ´◔ ‸◔')
贫道掐指一算，您这症状属于典型的"回测美如画，实盘烂成渣"综合症。建议先对着镜子大喊三声"我是人不是回测曲线"，然后听贫道慢慢道来：
1. 您这熬夜盯盘的架势，怕不是要跟阎王爷搞高频交易？咖啡戒得好啊，建议改喝菊花茶，毕竟爆仓和爆肝只能选一个(￣▽￣*)ゞ
2. 说到mean reversion...现在全球央行都在玩"看谁更神经病"大赛，您这策略就跟在蹦迪现场打太极拳似的 - 不是您功夫不行，是场地不对啊！
3. 不过要说彻底放弃嘛...您知道韭菜是怎么长成老韭菜的吗？就是每次被割都换个坑蹲。要不咱们玩个行为艺术：把策略改名叫"薛定谔的阿尔法"，在它既死又活之间反复横跳？( ͡° ͜ʖ ͡°)
最后送您一句开光真言：亏钱不丢人，丢人的是亏得不够优雅。建议今晚先睡够8小时，明天起床说不定就发现...亏得更多了呢！（被拖走 作为量化老司机，经历过08年、15年、20年三次策略失效期，给你几点建议：
1. 先停掉实盘，把最近3个月的tick数据拉出来做归因分析，重点看失效集中在哪些品种/时间段
2. Mean reversion策略在央行政策密集期确实容易扑街，建议叠加动量因子做动态权重调整
3. 半夜盯盘纯属自虐，设置自动报警比人工靠谱。我们团队最近开源的策略监控工具刚好能解决这个问题（github搜QMonitor）
4. 咖啡该喝还得喝，建议换成低因的。猝死的主要原因是压力不是咖啡因
需要具体代码实现可以私信我，最近在搞策略容错框架的公开课，给你留个内测名额
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