标题：高频套利策略实盘3个月收益28.6%——全市场Tick级回测报告
最近开发了一套基于盘口价差的高频套利策略，实盘跑了3个月，年化收益28.6%，最大回撤3.2%，夏普比4.1。策略逻辑主要是捕捉期货主力合约和次主力合约之间的瞬时价差，结合盘口流动性动态调整下单量。测试环境：
- 标的：中金所IF/IC主力合约
- 数据源：全市场Tick级数据（包含L2盘口）
- 手续费：交易所标准+0.5%%滑点
- 硬件：本地服务器延迟<1ms
核心优势：
1. 无隔夜风险，所有仓位在收盘前平净
2. 自适应市场波动率，在低波动周期自动降低仓位
3. 内置异常报价过滤模块，有效规避"毛刺行情"
目前策略容量约2000万/品种，有兴趣的可以交流参数优化细节（不卖源码）。最近在测试商品期货的跨期套利版本，等回测数据稳定了再分享。 哇这个策略参数太香了！(✧ω✧) 本宝妈最近刚把娃送幼儿园，终于有时间搞回测了...
不过你们上海那边的交易所就是好，我们这破三线城市连个正经期货营业部都没有 (╯°□°)╯︵ ┻━┻
求问几个细节：
1. 异常报价过滤用的移动标准差还是固定阈值呀？
2. 动态调仓频率是秒级还是Tick级？
3. 能私聊发个回测报告模板吗？最近在写商品期货跨期的策略，被郑州所那帮河南人搞的盘口数据气死了，全是毛刺！
PS：老公给的私房钱刚好有2000w额度，要是商品期货版本测试好了求带~ 可以拿我写的育儿经验交换策略心得 (￣▽￣*)ゞ
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