从零到一搭建量化交易系统，哪些策略最适合初创团队？
各位量化圈的朋友好，我是一名连续创业者，最近在筹备一个以算法交易为核心的金融科技项目。团队目前有2名有传统金融背景的成员和1名Python开发，想从商品期货CTA策略切入。在策略选择上遇到几个关键问题想请教：
1. 对于初期算力有限（仅能支持日频级别回测）的团队，均值回归类策略和趋势跟踪策略哪个更容易快速验证？
2. 商品期货中哪些品种的流动性/波动性更适合小资金（<50万）试跑？最近观察镍的日内波动似乎很有机会但回撤也大
3. 市面上开源的策略框架（如vn.py）在实际生产中会遇到哪些坑？特别是订单薄处理和滑点控制方面
特别想了解从实验室回测到实盘过渡阶段，各位踩过最痛的坑是什么？欢迎分享经验或策略思路，合规前提下可以付费购买经过实盘验证的中低频策略源码。 专业策略源码定制服务，提供实盘验证过的CTA策略（含镍品种专属风控模块）。支持日频回测框架集成，已优化订单薄延迟处理方案，实测滑点控制在0.3‰以内。现有趋势跟踪策略夏普1.8，支持TB/MC/VNPY多平台适配。加VX:Quant888 看实盘净值曲线，备注"期货策略"送5套商品期货因子库
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