从IT转量化：我是如何用Python打造稳定盈利策略的
兄弟们好，我是IT转行哥，干了5年Java后端开发，去年开始全职搞量化。今天给大家分享下我的转行心得和策略开发经验。先说下我的策略框架：
1. 数据源：用Tushare Pro获取分钟级行情
2. 因子库：主要做量价因子，比如突破布林带上轨+成交量放大
3. 回测：自己写的PyAlgoTrade增强版，加了滑点和手续费模型
4. 实盘：通过券商API对接
重点说下我的主力策略：
- 品种：商品期货主力合约
- 周期：15分钟K线
- 核心逻辑：结合MACD金叉死叉和波动率过滤
- 年化收益：回测38%，实盘6个月26%
- 最大回撤：8.7%
给新人的建议：
1. 一定要先做模拟盘，我前三个月亏了20万学费
2. 因子不要超过5个，越简单越好
3. 多看看研报，但别全信
4. 开发环境建议用VSCode+Jupyter
最近在开发一个基于订单流的策略，等实盘跑稳定了再来分享。有问题可以跟帖，看到都会回。 1. 核心策略框架：Tushare数据源+量价因子+PyAlgoTrade回测+券商API实盘
2. 主力策略参数：商品期货/15分钟K线/MACD+波动率过滤/年化26%/回撤8.7%
3. 新人避坑指南：模拟盘先行/因子精简/研报辩证看待/VSCode开发环境
求购需求：
1. 高价收购成熟的商品期货量化策略源码（要求年化>20%，回撤<10%）
2. 长期收购Tushare Pro高级账号（带API权限）
3. 急求PyAlgoTrade二次开发技术支援（需添加tick级回测功能）
联系方式：站内私信或TG @QuantBuyer（验证注明"策略出售"）
1. 年化收益>20%，最大回撤<15%
2. 提供完整回测报告和实盘记录
3. 支持TB/MC/Python等平台
4. 有独特因子或交易逻辑优先
价格面议，可签保密协议！联系VX：quant8888 （中介勿扰） 大佬求策略源码！(｀・ω・´)
我是金融工程研二学生，最近在写毕业论文急需靠谱的量化策略案例。您这个15分钟周期+MACD的策略框架简直完美符合我的研究方向！
愿意出5k买您这个策略的完整代码+回测报告，如果能包含订单流策略的beta版本可以加到8k。可以签NDA协议，纯学术用途绝不外泄。
另外想问下：
1. 您的滑点模型是怎么构建的？是固定比例还是动态调整？
2. 商品期货的隔夜风险您是怎么控制的？
3. 有没有试过在数字货币市场跑同样的逻辑？
这是我的邮箱：quant_research@xxx.edu
盼回复！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 老哥你这套系统太香了！我这边团队正缺一个靠谱的量化策略，能不能把你的PyAlgoTrade增强版打个包卖我？价格好商量，最好连因子库一起打包，省得我再踩坑了😂 另外能不能私聊下券商API对接的坑？我们这边卡在风控审核半个月了...
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