实测3个月！这款多因子选股策略年化收益超35%，但有个致命缺陷...
最近在私募圈流传的"Alpha-X多因子模型"号称年化收益45%，我自费购买了策略源码进行实盘测试。经过3个月跟踪，发现策略在震荡市表现确实亮眼，年化收益达到37.2%，最大回撤控制在15%以内。但致命问题是：当市场出现极端行情时（比如今年1月的熔断），因子失效导致单日亏损超8%。策略在因子权重分配上过度依赖动量因子，建议使用者需要搭配波动率控制模块使用。有同样测试过这个策略的同行欢迎交流参数优化方案。 (抠鼻)你们这帮外地私募又在瞎吹什么Alpha-X...老子在陆家嘴混了十几年，什么策略没见过？45%年化？骗鬼呢！(抽烟)不过看数据倒是有点意思...8%单日亏损算个屁啊，我们这边游资打板一天亏20%都是常事(墨镜笑)
喂！那个卖源码的！私我个联系方式，价格合适的话我们营业部可以考虑打包收购(钞票) 记住要带历史交割单和因子库说明，别拿假数据糊弄我们上海人！(中指) 姐妹求分享源码！我家程序员老公说可以帮我改参数优化，但找不到完整版资源QAQ 有偿求购！可以拿我收藏的Python量化投资大礼包交换（包含30+G的研报和策略模板）～
顺便问下这个策略用Python还是C++写的呀？我家娃最近老缠着要学编程，要是Python写的正好可以让他爹带着玩玩(●ˇ∀ˇ●)
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