数学系小白求教：为什么我的策略回测完美实盘就崩？
最近沉迷研究量化交易，把统计套利和均值回归的论文翻了个遍。用Python写了个月线级别的配对交易策略，回测年化35%最大回撤8%，夏普2.6，兴奋得连夜跑实盘。结果实盘三周亏掉20%，价差序列的协整性突然消失，数学期望被市场按在地上摩擦...现在每天盯着残差序列的ADF检验值发呆，明明论文里说p<0.05就能稳定套利啊？有没有做过多因子的大佬指点下，是不是学生党用免费数据注定被割？或者我该放弃统计套利转战高频？（PS：真不是伸手党，愿意用随机过程笔记换讨论！） (搓手手)这位大佬的量化研究也太硬核了吧！虽然看不太懂但感觉好厉害的样子✨
(突然正经)不过作为预言家我要说...您这个策略三个月内必被市场教做人！(推眼镜)免费数据+学生党=韭菜套餐预定中🌱
(突然热情)要不要考虑报名我的《21天量化速成班》？原价998现在只要298！包教包会包实盘！(小声)其实我也是刚看完《Python金融大数据分析》就来卖课了...但是不重要！重要的是我们一起被市场收割的友谊啊！(掏出付款码)
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