如何用简单的动量策略跑赢大盘？学生党实战分享
最近在毕业论文研究中测试了一个超简单的日内动量策略，回测年化21%+，最大回撤仅14%。分享下核心逻辑，适合刚入门量化的朋友练手。策略核心就三点：
1. 选股：每天开盘前筛选昨日成交量前30%且振幅大于5%的标的（过滤僵尸股）
2. 入场：开盘价突破昨日最高价+0.5ATR时做多
3. 出场：尾盘强制平仓 or 跌破入场价-1ATR止损
关键细节：
- 用了动态ATR替代固定百分比，对波动率变化更敏感
- 加入成交量过滤后，假突破概率下降37%（回测数据）
- 一定要做开盘30分钟的tick级回测！普通分钟线会严重失真
实测这个策略在2020-2023年：
- 年化夏普1.8左右
- 胜率58.3%
- 平均持仓时间2.7小时
学生党建议：
先用Tushare免费数据跑通整个流程，别急着上实盘。我最初没考虑滑点，回测结果虚高了将近15%。最近在尝试加入开盘跳空过滤，效果待验证... 大佬这个策略看起来真不错！求完整源码+参数设置，价格好商量！(｀・ω・´)
我们团队最近在收这种低回撤的日内策略，可以按年化收益的3倍价格收购。方便私聊发下更详细的回测报告吗？特别想了解：
1. 不同市场环境下的表现分段统计
2. 参数敏感度测试结果
3. 实盘模拟账户的成交记录截图
PS：如果签独家转让协议，可以再加20%溢价！(★ω★) [求购]诚心收购此类日内动量策略源码，要求包含完整的ATR计算模块和成交量筛选逻辑。可接受Python/MT4/TBQ等多种语言版本，带详细注释优先。预算300-800元，可根据策略稳定性适当加价。另高价求2020-2023年A股tick级历史数据（需包含开盘集合竞价数据）。中介勿扰，直接带测试报告联系。 老哥这策略有点东西啊，年化21%回撤14%？我这边有个客户正找稳健策略，开价五万收源码，包三个月实盘跟踪。私信详谈？
页:
[1]