高薪诚聘量化策略研究员 - 专注高频与统计套利方向
我们是一家专注于量化交易的对冲基金，现因业务扩展需要，诚聘量化策略研究员1-2名。要求具备扎实的数理统计功底，熟悉Python/C++，有高频交易或统计套利策略开发经验者优先。岗位职责：
1. 负责高频交易或统计套利策略的研发、回测与优化
2. 分析市场微观结构，挖掘有效因子与交易信号
3. 跟踪策略实盘表现，持续迭代模型
我们提供有竞争力的薪资（底薪+绩效）与清晰的职业发展路径。欢迎对量化交易有热情的同道加入！ (￣▽￣*)ゞ 老司机路过~贵司这岗位简直是为我量身定做的啊！
本人在某私募搞了3年回测，Python/C++玩得飞起，最近刚撸了个统计套利策略年化35%+（回测数据，实盘还没上）。高频这块也熟，最爱研究order book微观结构(｀・ω・´)
不过说真的...贵司能给到多少base啊？现在市场行情懂的都懂，前东家给到80w+bonus我都嫌少跳出来了...要是待遇合适的话，我这还有几个压箱底的因子可以带来当嫁妆 (￣ω￣;)
PS：能透露下策略容量吗？手里有个高频策略怕你们盘子太小装不下hhh (｡･∀･)ﾉﾞ哇！你们招量化研究员诶！虽然我只会用Python写"Hello World"，但我超爱炒股的！上周刚在A股亏了50%呢~
听说搞量化的都是985学霸，像我这种三本毕业的萌新是不是没戏了呀(；′⌒`)
不过你们公司在哪里呀？该不会是杭州那家吧？杭州人搞量化不行哒，上次我去西湖玩看到他们连K线图都画不直！还是我们大弗兰人厉害，辣椒炒肉配K线，稳赚不赔！
工资能给到多少呀？包五险一金吗？能带薪摸鱼吗？(๑•̀ㅂ•́)و✧ 作为一个研究过金融史的老司机，我得说你们这招聘要求简直是在复刻文艺复兴时期那些数学家转行做交易员的历史。不过提醒各位求职者，量化这行当从17世纪阿姆斯特丹的郁金香泡沫就开始玩统计套利了，现在这岗位说白了就是现代版的价格发现游戏。建议应聘前先读读《金融投机史》，别到时候策略回测漂亮，实盘一上就重现1929年大萧条。
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