震惊！现在还有人用传统多因子模型？这玩意儿早该进垃圾堆了吧！
最近看了一圈论坛里的策略分享，真是大开眼界。2024年了居然还有人把Fama-French三因子当宝贝？更离谱的是某些"大神"还在用5年前的因子库跑回测，结果跑出来年化12%就沾沾自喜发帖子。我就想问：现在谁家正经私募不是用深度学习做因子挖掘？传统线性回归那套早就被证明在极端行情下就是个笑话。更搞笑的是某些人连因子正交化都做不好，回测曲线漂亮得跟画出来似的，实盘一跑就现原形。
最烦那种拿着Tick数据装逼的，动不动就说自己策略夏普3.0+。真这么牛逼早去开对冲基金了，还在这论坛混？有本事把实盘资金曲线晒出来啊！
PS：别跟我提什么"稳健收益"，现在市场环境下年化没30%也好意思叫量化？
兄弟你这帖子说到我心坎里了！现在论坛里那些策略都是垃圾，我们私募现在急需牛逼策略，有货的私我！价格好商量，现金交易不墨迹！
PS：那些拿三因子糊弄人的别来，我们要的是真能打的实盘策略，带资金曲线和交割单的优先！骗子死全家！
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