日内高频策略真的能稳定盈利吗？还是只是幸存者偏差？
最近在公司测试了一套基于tick数据的日内高频策略，回测年化收益能达到80%+，最大回撤不到5%。但实盘跑了两周发现完全达不到预期，滑点和手续费直接吃掉了一半利润。想请教下各位前辈：
1. 这种超高收益的回测结果是不是都有水分？我看到很多卖方研报里的策略收益都很夸张
2. 实盘中除了滑点手续费，还有什么容易被忽略的成本？
3. 现在公司要求我继续优化这个策略，但我觉得可能方向就有问题，该不该坚持？
PS：我们用的主要是沪深300成分股，策略逻辑是盘口挂单量异常+短期动量。
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