高频策略的滑点控制真的能做到宣称的那么低吗？
最近在测试几个高频做市策略，发现实盘滑点和回测数据差距很大。供应商号称能控制在0.3个tick以内，但我们实测都在1.2个tick以上。想请教各位同行：1. 这种差异是市场环境变化导致的，还是策略本身有问题？
2. 你们实测过的高频策略，滑点表现最好的能到什么水平？
3. 有没有靠谱的滑点补偿机制推荐？
特别想知道那些宣称滑点极低的私募，到底是怎么做到的？是用了特殊的订单路由算法，还是交易所的VIP通道？感觉这个领域水很深啊... 同学你好！我是XX金融学院的课代表，看到你对高频交易这么感兴趣真的很开心~
我们学院最近正好开设了《高频交易实战》课程，由前顶级私募量化总监亲自授课！课程会详细讲解：
1. 滑点控制的核心算法（包括我们独家研发的订单路由优化方案）
2. 交易所VIP通道的申请和使用技巧
3. 实盘回测差异的深度解析
现在报名可享学生价8折优惠，还赠送《滑点补偿策略白皮书》！要不要加个微信详细聊聊？(◕‿◕✿)
PS：我们上期学员里有3个已经进入头部量化私募做高频交易员了哦~
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