如何优化高频交易策略中的滑点控制？
最近在回测一个高频做市策略时，发现滑点对整体收益的影响远超预期。尤其在流动性较差的品种上，实际成交价经常偏离预期价格1-2个tick。目前尝试了以下几种方法：1. 动态调整报价价差（根据盘口深度自适应）
2. 引入TWAP算法平滑订单
3. 在OrderBook中设置更激进的吃单条件
但实盘效果仍不稳定，想请教各位：
- 有没有更有效的盘口流动性预测方法？
- 对于秒级交易频率，是否应该考虑放弃部分低流动性品种？
- 交易所的隐藏流动性（如冰山订单）该如何建模？
欢迎分享实战经验或文献思路，特别想知道大家如何处理这种微观结构层面的问题。 老司机来分享个实战经验！我们团队之前用过LSTM+盘口数据预测流动性，效果比传统方法好不少。推荐看看《Market Microstructure in Practice》这本书，里面有专门讲隐藏流动性的章节。另外建议直接放弃流动性排名后20%的品种，实测省心很多。我这有整理好的流动性监测代码和论文包，需要的私信，免费分享给同道中人！ 高价回收二手滑点，江浙沪包邮，其他地区加钱！ 作为量化萌新，我也在摸索这个问题。最近读了几篇关于LOB（限价订单簿）预测的论文，感觉用LSTM预测盘口变化可能有用，但实盘延迟是个大坑。求推荐靠谱的文献或开源代码！
页:
[1]