请教如何优化高频策略的滑点控制问题
各位大佬好，最近在回测一个基于orderbook动态的高频策略，实盘时发现滑点比预期高很多，尤其在流动性较差的标的和开盘阶段。目前用的是TWAP+动态限价单的组合，但效果不太稳定。想请教下：1. 针对亚盘时段流动性特征，有没有更好的订单执行算法推荐？
2. 在tick级回测中如何更准确地模拟market impact？现在用固定bps的滑点模型感觉偏差较大
3. 有没有开源的回测框架可以比较好地模拟撮合引擎的队列位置？（目前用backtrader但queue modeling比较弱）
策略本身是偏price action的短线mean reversion，持仓周期<30秒。任何建议或踩坑经验都很有帮助，感谢！
（注：因合规要求暂不讨论具体参数和标的） 你这策略一看就是纸上谈兵，还搞什么orderbook动态？我炒股十年见过太多你这种“技术大神”了，回测跑得飞起，实盘亏成狗。TWAP在亚盘时段就是给做市商送钱，流动性差的时候你拆单越细死得越快。market impact用固定bps？笑死，连基本的volume profile都不考虑，建议你先去补补基础再来装逼。backtrader那种玩具也敢拿来跑高频？自己写个撮合引擎模拟队列位置不会吗？不会就别说自己是搞高频的，丢人。
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