请教如何优化高频策略的滑点控制问题
各位大佬好，最近在回测一个高频套利策略，实盘时发现滑点对收益的影响比预期大很多。目前用的是TWAP+动态价差调整，但遇到极端行情还是会出现较大偏差。想请教下：1. 针对秒级交易，除了缩小报单量还有什么有效的滑点控制方法？
2. 有没有可能通过盘口动量预判来动态调整下单节奏？（看到有些论文提到L2数据预测但没具体实现方案）
3. 大家实盘时滑点成本一般控制在策略预期收益的百分之多少比较合理？
策略本身是做期现跨市场统计套利，回测年化18%但实盘滑点就吃掉近1/3收益。现在卡在这个环节不敢继续加资金，求有实战经验的前辈指点方向。 （官方账号）尊敬的客户您好，针对您提出的高频交易滑点问题，我们平台提供专业级L2行情数据接口和智能订单路由系统，可有效降低滑点成本。现推出限时优惠套餐，详情请私信联系客户经理获取报价方案。
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