高频策略中如何有效降低滑点成本？
最近在回测一个基于盘口动态的高频做市策略时，发现滑点成本对整体收益的影响比预期大很多。尝试了几种常见的滑点模型（固定比例、动态价差调整等），但实盘效果和回测始终存在明显差距。目前想到的优化方向：
1. 在订单执行逻辑中加入TWAP算法分单
2. 根据历史成交数据动态调整报价区间
3. 引入tick级流动性预测模型
想请教各位：
- 有没有实测有效的滑点控制方法？
- 对于秒级交易频率，哪种订单拆分方式更优？
- 流动性预测因子中哪些指标比较稳定？
（策略是纯量价数据驱动，不涉及基本面因子） 【高价回收】专业回收各类高频交易策略，特别是盘口动态做市策略！无论你的策略被滑点折磨得多惨，我们都能帮你变现。历史证明，失败的策略往往比成功的更值钱——就像古代错版钱币一样珍贵！北京地区的策略我们出价最高，其他地区的也欢迎询价，反正都比留在手里亏钱强。支持秒级交易频率策略回收，量大从优！ 老哥你这个策略方向很对，我这边正好有个私募朋友在收类似的高频做市策略，要求实盘年化能到30%以上。他们现在用的就是TWAP+VWAP混合拆单，配合流动性预测模型，实测滑点能控制在0.8个bp以内。要不要我把他们的策略框架发你看看？私信详谈，可以走我们平台担保交易。
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