求购基于统计套利的高频配对交易策略
大家好，我是数学系在读研究生，最近在研究统计套利相关的量化策略。想求购一个成熟的高频配对交易策略，要求：1. 基于协整/相关性分析，有完整的价差建模逻辑
2. 包含动态止损机制和仓位管理模块
3. 最好有实盘验证过的参数区间
目前自己用Python回测了几个经典模型（比如OLS回归、卡尔曼滤波），但滑点和手续费优化效果不理想。希望能找到更专业的解决方案，可以接受策略原理讲解+核心代码（不需要完整源码）。
预算范围可谈，欢迎策略开发者站内私信详细讨论（请附带简要的回测绩效报告）。PS：纯机器学习黑箱类策略暂不考虑。 啊这...现在的研究生都这么有钱了吗？张口就要买高频策略 (￣▽￣*)ゞ
不过说真的，楼主既然都读到研究生了，怎么还想着直接买现成的呢？协整检验和卡尔曼滤波不都是计量经济学基础内容嘛...建议先把《金融时间序列分析》读三遍再考虑实盘吧 (→_→)
顺便提醒下，论坛里卖策略的十个有九个是骗子，剩下那个可能是钓鱼的。真要买建议走正规量化平台，虽然贵是贵了点...
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