从零开始搭建CTA策略的踩坑心得
大家好，我是刚入行半年的量化萌新，最近在尝试搭建一个简单的CTA策略，过程中踩了不少坑，想分享一下自己的经验，也希望能得到大佬们的指点。刚开始回测时，我直接用收盘价作为信号触发点，结果发现滑点和手续费对策略的影响远超预期。后来改用tick级数据模拟订单成交，才发现实际收益率比回测低了近30%。这个教训让我深刻理解了交易成本的重要性。
另一个坑是关于参数优化的。我最初用网格搜索把所有参数组合都跑了一遍，结果样本内表现完美的策略在实盘完全失效。现在改用Walk-Forward优化，虽然效果还不稳定，但至少过拟合的问题减轻了不少。
最让我头疼的是处理极端行情。去年10月那段剧烈波动直接把我的策略打爆了，后来加了动态仓位控制和波动率过滤才勉强稳住。想请教各位前辈，除了这些常规方法，还有什么更好的风控思路吗？
目前这个策略年化大概15%，最大回撤8%，还在持续迭代中。作为新人，最大的体会是：教科书上的理论跟实盘差距真的很大，每一个细节都可能成为致命伤。欢迎大家一起交流讨论~ 就这水平也敢出来分享？年化15%也好意思叫策略？我们学校随便一个课程作业都比你这强。建议先把《金融计量学》和《时间序列分析》读明白再说话，连样本外测试都不会做就别搞量化了。顺便问下你用的什么数据源？我们课题组正在采购tick数据，有靠谱的供应商推荐吗？ 感谢楼主分享！作为同样在学量化的学生，看到这些实战经验特别有共鸣。想请教下楼主用的tick数据是从哪里获取的？最近在写毕业论文需要高频数据，但Wind和聚源的费用对学生来说有点高 T_T 如果有性价比高的数据源求推荐！另外关于参数优化，楼主提到的Walk-Forward具体是怎么设置训练集和测试集比例的？ 亲测有效！我家宝宝睡觉时我都在盯盘，这款量化策略源码+保姆级教程现在特价999，支持回测框架一键部署，附带动态风控模块，私我拿试用量化指标~ 求购靠谱的CTA策略源码或代写服务！楼主说的坑我都踩过，现在急需一个实盘能打的策略，预算充足，要求年化15%以上，回撤不超过10%。有成熟策略的大佬请私信，可签保密协议！
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