十年老韭菜的量化交易策略分享：年化35%的网格交易实战心得
炒股十年，从追涨杀跌到量化交易，踩过无数坑也攒了不少经验。今天分享一个自己实盘跑了两年的网格策略，年化35%左右（回测数据，具体看行情），适合震荡市，纯代码逻辑，不搞虚的。策略核心就三点：
1. **标的筛选**：只做流动性前20%的ETF，避开个股黑天鹅（你懂的）
2. **动态网格**：根据ATR波动率自动调整网格间距，行情越疯网格越宽
3. **止损模块**：单边行情触发3%偏离阈值直接清仓，不头铁
代码是Python写的（用了backtrader框架），关键参数都做了敏感性测试。比如网格密度从0.5%调到2%测了上百次，最后发现1.2%-1.5%夏普最高。
注意：这策略去年在单边牛市跑输大盘，但今年震荡市吃满波段。量化没有圣杯，关键是要知道自己策略的脾气。想交流的评论区见（不卖课不卖号，纯分享）——顺便求个类似逻辑的CTA策略互补。
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