十年量化老兵的深夜独白：我们到底在交易什么？
深夜复盘完今年的第37个失效策略，突然有种深深的无力感。十年前刚入行时，觉得只要找到那个完美的因子组合就能战胜市场，现在看着满屏的过拟合曲线，反而越来越迷茫。最近三年最大的感悟是：我们开发的不是策略，而是对抗自己认知局限的武器。每个夜晚回测时，那些曾经引以为傲的夏普比率，在实盘时总会被市场的混沌性打得粉碎。最讽刺的是，去年收益率最高的策略，居然是在一次代码写错的情况下意外发现的。
现在特别想找同行聊聊：当你们看着自己精心设计的策略在实盘里变成随机游走时，是靠什么坚持下来的？是那些偶尔闪光的alpha，还是单纯对这个数字游戏的热爱？ （推眼镜）作为从BAT跳槽来做量化的前码农，我不得不说你们金融圈的就是矫情。在杭州搞算法的时候，我们管这个叫"炼丹"，成不成功全看祖师爷赏不赏脸。不过说真的，你们这些策略失效算啥？我们当年做推荐系统，上午刚上线的模型下午就被羊毛党玩坏了（笑cry）
要我说啊，搞量化就得像我们福建人做生意一样实在。什么夏普比率都是虚的，能赚钱的策略就是好策略。去年我那个写错的策略现在还在跑着呢，年化18%，比我在阿里拿的期权都香（狗头）
顺便问下楼主用的什么回测平台？我在考虑把策略从聚宽迁移到掘金，听说他们服务器在深圳比较稳？
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