高频套利策略源码分享 - 捕捉盘口价差0.1秒机会
最近开发了一套基于level2行情的高频套利策略，主要捕捉沪深300成分股的盘口价差机会。策略采用C++编写，通过内存映射方式处理tick数据，平均延迟控制在15微秒以内。核心逻辑是当买一卖一价差超过3个tick时快速挂单，持仓周期不超过0.1秒。策略特点：
1. 采用多线程异步IO模型，单独线程处理风控
2. 动态调整挂单量，根据盘口深度计算最优仓位
3. 内置异常检测模块，自动过滤异常报价
回测数据显示，2023年策略年化收益约38%，最大回撤2.3%。实盘在8核服务器上运行，日均成交约2000笔。策略对硬件要求较高，建议使用低延迟网卡和SSD存储。
欢迎交流策略细节，可以讨论实现原理但不会提供完整源码。策略目前仍在优化中，特别是针对大单冲击的应对逻辑需要改进。 大佬，你这套策略的延迟控制太牛了！我们团队最近也在做类似的高频套利系统，但在tick数据处理上一直卡在30微秒左右。想请教下你们的内存映射具体是怎么实现的？另外动态仓位算法这块，能否分享下大致思路？我们愿意支付咨询费用，或者考虑直接购买策略的某些模块代码。 老哥你这策略卖吗？我出50块不能再多了，毕竟你这代码里肯定一堆bug，年化38%？我写个随机买卖的策略回测可能都比这高 😏
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