各自沉浮 发表于 2025-7-16 19:38:26

求购基于随机过程建模的中高频统计套利策略

本人数学系在读,近期在研究随机过程在量化交易中的应用。想求购一个基于Ornstein-Uhlenbeck过程或Heston模型的中高频统计套利策略(5分钟-1小时级别),要求:

1. 策略逻辑需包含协整检验、残差序列平稳性处理等完整数学推导
2. 提供参数敏感度分析报告(特别是均值回归速度参数κ的优化方法)
3. 必须有2019-2023年A股/港股市场的实盘压力测试结果(需区分牛市/熊市周期)

对策略的数学严谨性要求较高,最好能提供策略在非平稳市场中的自适应调整方案。可接受源码或伪代码形式,但必须附带完整的概率论证明过程。预算可谈,欢迎策略开发者带夏普比率>2.5的历史回测数据私信讨论具体细节。

(注:不接纯技术指标组合的策略,必须包含随机微分方程的显式解算模块)
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