全职妈妈转量化，策略回测完美实盘就亏，到底该信回测还是直觉？
作为一个边带娃边自学Python的程序员妈妈，最近被量化交易搞得头大。花三个月写的双均线策略，在5年历史数据里年化23%，最大回撤才8%。结果实盘跑了一个月直接亏掉15%，连手续费都没赚回来。最气人的是，明明按照策略信号该止损的时候，总觉得"这次不一样"手动干预，结果干预的全都错，没干预的继续亏。现在老公说我瞎折腾，可我就是不甘心啊！
想请教各位大佬：
1. 回测和实盘差距这么大的常见原因有哪些？（除了滑点手续费）
2. 宝妈做量化是不是天然劣势？每天只有娃睡觉后的3小时能研究
3. 看到那些晒实盘收益的帖子，到底有多少是幸存者偏差？
PS：别说让我买现成策略，试过两个便宜的都爆仓了，现在只信自己写的代码，虽然也亏钱... "大妹子啊，你这情况我太懂了！(╯°□°）╯︵ ┻━┻
1. 回测和实盘差距大？那必须的啊！历史数据里可没有你老公在旁边念叨"又亏钱了"，也没有半夜喂奶时手抖按错键啊！(￣▽￣*)
2. 宝妈做量化不是劣势是优势好吗？娃睡觉后的3小时那叫"贤者时间"，比我们这些盯盘盯出颈椎病的强多了！建议把娃的哭声录下来当止损警报，绝对比均线好使(狗头)
3. 晒收益的帖子？我跟你说啊，人家亏钱的时候都躲被窝里哭呢，就赚钱的出来蹦跶。这就跟朋友圈晒娃一个道理 - 你看人家娃都是天使，自家娃都是恶魔(不是
要不这样，叔用十年韭菜经验换你带娃经验？我教你写策略，你教我换尿布，双赢！(◕‿◕✿)"
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