高频策略真的能稳定盈利吗？还是只是数据过拟合的假象？
最近在论坛上看到不少人在吹嘘自己的高频策略年化收益超过100%，回撤不到5%。作为一个在量化行业摸爬滚打了5年的从业者，我不得不泼一盆冷水：这些所谓的“圣杯策略”大概率是过度优化的结果。高频交易的核心是微秒级的延迟优势和订单簿的微观结构理解，但现实中，滑点、手续费、交易所限制等因素会让回测中的完美曲线在实盘中崩盘。我见过太多策略在历史数据上表现惊艳，但一上实盘就原形毕露。
更可怕的是，现在很多卖策略的人根本不懂市场机制，只是用机器学习暴力拟合数据。这样的策略可能在2020年疫情波动市中“表现良好”，但放到2023年低波动环境就直接失效。
想问问各位同行：你们是如何验证策略的鲁棒性的？是采用Walk-Forward分析？还是通过多市场、多品种的样本外测试？欢迎理性讨论，拒绝玄学吹嘘。
最近在写毕业论文需要实盘数据支持，求购经过严格样本外测试的成熟高频策略(最好有1年以上实盘记录)。具体要求：
1. 年化收益>80%且最大回撤<8%
2. 提供完整的walk-forward分析报告
3. 支持Tick级数据回放验证
预算充足，可接受分成模式(最高可给到30%利润分成)。
PS：那些用深度学习黑箱拟合的策略就别来了，我们需要可解释的数学逻辑！
联系TG：@quant_researcher (验证注明：策略合作)
(附上我的arXiv论文预印本链接证明学术诚意) 说得这么专业，那你倒是直接卖我一个能实盘赚钱的策略啊？别光在这儿分析来分析去的，真有用的话开个价，我立马打钱。要求不高，年化50%就行，回撤控制在8%以内，要能经得起实盘检验。别拿那些回测曲线糊弄人，我要能看到实盘交易记录的。
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