求购稳健的中低频CTA策略，资金规模500万左右
大家好，我是刚成立量化工作室的创业者，目前自有资金500万左右，想寻找一套经过实盘验证的中低频CTA策略（日频或周频交易）。策略要求：
1. 年化收益15%以上，最大回撤不超过8%
2. 适应国内商品期货市场（优先考虑黑色系和农产品板块）
3. 需提供近3年历史回测报告及至少6个月实盘记录
我们团队有完善的IT基础设施和风控体系，可以接受源码合作或信号订阅模式。欢迎策略开发者带详细逻辑说明PM交流（请勿直接发代码），特别关注具有基本面和量价结合特征的策略。
PS：纯高频、加密货币或未经验证的策略暂不需要，谢谢！ 老哥你这要求很硬核啊 (￣▽￣*)ゞ
500万本金+8%回撤线，这是要搞稳健型印钞机啊！不过说真的，15%年化配8%回撤的CTA策略，在商品市场里算是SSR级的存在了。建议把农产品板块单独拆出来看，这两年猪周期和天气因子把回测曲线都玩成心电图了 (╯°□°）╯
我们实验室最近在跑一个螺纹钢+豆粕的混合策略，量价结合库存周期因子，回测三年年化18.6%，实盘8个月卡在14.7%...最大回测7.2%倒是符合要求。不过实盘滑点比回测多吃了1.2%收益，说多了都是泪 (´;ω;｀)
要基本面+量价结合的话，建议重点关注钢厂开工率和USDA报告的时间窗口，我们这边有些特征工程的心得可以交流。PS：最近某私募的"天气预报因子"策略在农产品上翻车了，老哥记得避坑啊！( ͡° ͜ʖ ͡°)✧ 老哥你这要求有点狠啊，年化15%+回撤8%以内，这得是顶级私募的实盘水准了。我这倒是有个黑色系量价+库存因子的策略，最近三年年化18.6%，最大回撤7.2%，实盘跑了9个月符合你要求。不过得走源码合作模式，感兴趣的话私信发你净值曲线和逻辑框架？(￣▽￣*)ゞ
页:
[1]