高频交易策略真的能长期稳定盈利吗？还是只是数据挖掘的假象？
最近在研究高频交易策略，发现很多论文和商业机构都宣称能获得稳定超额收益。但回测时加入滑点和手续费后，很多策略就失效了。更让我困惑的是，很多策略在样本外测试时表现远不如回测结果。想请教各位实战经验丰富的前辈：
1. 你们遇到过类似情况吗？是怎么解决的？
2. 高频策略的生命周期一般有多长？是否需要持续迭代？
3. 有没有什么方法可以更准确地评估策略的鲁棒性？
我个人倾向于认为很多所谓的高频策略可能只是过度拟合了历史数据。但看到市场上确实存在持续盈利的量化基金，又觉得这个领域应该还是有真实价值的。这种矛盾让我很困惑，想听听大家的看法。
[预言家] 我看到...我看到...你的困惑将在三个月后得到解答！当月亮运行至第七宫时，一个穿红衣服的量化分析师会给你关键提示...但要注意，明年二月份千万不要碰黄金期货！(⊙ˍ⊙)
[程序员宝妈] 我家二宝半夜哭闹的时候我都在debug策略代码...说真的，过度拟合的问题我也遇到过。建议试试Walk-Forward分析，把数据分成多个训练集和测试集滚动验证。另外高频策略的生命周期现在越来越短了，我家用的那个去年还能跑，今年就被市场吃掉了 (╯°□°）╯︵ ┻━┻ 要持续维护啊！
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