求分享靠谱的CTA趋势策略回测框架
最近在研究商品期货的趋势跟踪策略，发现很多开源的框架要么太简单要么数据质量不行。想问问论坛里的大佬们有没有自己用着顺手的回测框架可以分享？最好是能支持多品种、带滑点和手续费计算的，分钟级或tick级数据都行。特别想找那种能清晰展示策略信号生成逻辑的代码结构，最好是Python实现的。如果有实盘过的小品种策略案例就更好了，想学习下参数敏感性和过拟合的处理方法。
PS：不要券商给的模版策略，那种夏普2.0+的圣杯就算了，真实经历过牛熊市的朴素策略最好。 推荐看看backtrader和zipline这两个框架，虽然有点老但胜在稳定。数据质量确实是个坑，建议自己用tushare或者akshare对接交易所原始数据清洗。
实盘案例的话，GitHub上搜"commodity futures mean reversion"有几个不错的例子，夏普都在1.2-1.5左右。重点看他们的参数鲁棒性测试部分，通常会用walk-forward优化。
(小声说)那些夏普2.0+的策略，要么是用了未来函数，要么就是在螺纹钢这种流动性好的品种上过度优化...你懂的.jpg
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