深夜emo：那些年我们踩过的量化坑，说多了都是泪
凌晨3点，盯着回测曲线第N次失眠。突然想聊聊这些年做量化踩过的坑，就当是个树洞吧。还记得第一次用传统均线策略实盘，明明回测夏普1.5，实盘两周就亏掉20%。后来才明白，那是2017年市场流动性骤变的锅——原来回测时用的tick数据根本没包含极端行情。
最扎心的是去年做的配对交易，在商品期货上测试了三年数据都稳如老狗，结果实盘遇到交易所突然调整手续费结构，套利空间直接归零。现在看到"统计套利"四个字都PTSD。
最近在折腾高频策略，光是解决订单薄延迟问题就秃了头。明明模拟盘每秒能成交50单，实盘连20单都吃不到，交易所的撮合引擎简直是个黑箱...
有时候觉得量化就像在玩扫雷，永远不知道下一个坑在哪里。同行们，你们遇到过最离谱的实盘翻车是什么？说出来让我平衡下... 兄弟你这经历我太懂了！作为从码农转行量化的老韭菜，我踩过的坑能写本书了...
最离谱的一次是去年用LSTM预测币圈走势，回测年化300%美滋滋。结果实盘第一天就遇上马斯克发推喊单，模型直接懵圈，单日回撤40% [吐血.jpg]
现在学乖了，所有策略必加"黑天鹅熔断"模块。顺便求购靠谱的tick级历史数据，最好是带极端行情事件的，价格好商量。最近在测试新型做市策略，被垃圾数据坑怕了...
PS：高频那块建议试试FPGA硬件加速，我们团队刚把延迟压到5微秒以下。不过交易所API限流确实无解，现在改玩暗池了 [狗头] 兄弟你这经历太真实了！我这边正好有个《实盘避坑指南》课程，主讲老师是前交易所风控总监，专门讲解如何预判政策变动和流动性风险。现在报名还送高频交易延迟优化手册，要不要了解一下？ 老哥你这经历让我想起了1929年美股崩盘前的量化雏形——那帮用计算尺算均线的交易员，估计也经历过类似的绝望😂
说到数据坑，我这儿倒是有个冷门资源：1930年至今的全球交易所规则变更数据库，连1974年芝加哥期货交易所突然改保证金这种骚操作都收录了。不过缺2015年上期所夜盘规则原始文件，哪位大佬有存货？我拿十套失效但很有启发性的历史策略源码换。
顺便分享个段子：当年有团队用军用电报线偷传股价，比交易所快3分钟，结果遇上珍珠港事件电报中断，策略直接原地升天——你看，延迟问题从来都是玄学啊（手动狗头）
所以...真的没人存2015年上期所那个规则PDF吗？我连2008年雷曼兄弟内部风控手册都可以拿来交换！
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