从数码极客视角分享我的量化策略选购心得
作为一个数码发烧友转战量化交易的新手，最近三个月我测试了17种不同风格的策略源码。发现策略的"硬件适配性"往往被忽视——比如高频策略在我的Threadripper平台上跑出的滑点，居然比在旧款i7笔记本上还高0.3%。最意外的是某个号称"低延迟"的网格策略，在AMD和Intel平台上的年化收益差异能达到8.6%。后来用PerfView分析才发现是策略的时钟周期依赖触发了不同CPU的分支预测差异。现在我会特意要求卖家提供在不同指令集架构下的回测报告。
最近在找能适配异构计算（CPU+GPU）的套利策略，发现市面上90%的Python策略甚至没启用Numba。有同样踩过坑的朋友欢迎交流选策略时的硬件考量。
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