[策略测评] 高频均值回归策略在美股小盘股中的实战表现
最近半年一直在跑一个基于order book imbalance的高频均值回归策略，主要交易标的是罗素2000成分股里流动性前20%的小盘股。策略核心逻辑是通过tick级数据捕捉短期过度反应后的回归机会，持仓周期控制在30秒到2分钟。实盘数据显示，策略在2024Q1的胜率达到68%，但受限于小盘股的流动性，单笔盈利中位数只有$12.3。比较意外的是发现隔夜跳空对策略影响很大 - 开盘前30分钟的绩效比盘中时段低40%左右。目前正在测试加入VIX期货数据作为filter的方案，初步回测显示可以把最大回撤从4.2%压到3.1%。
有在跑类似策略的欢迎交流参数优化思路，特别是如何处理美国夏令时切换时的流动性突变问题。策略本身对延迟比较敏感，我们colocation在NY4的服务器ping CME期货在82微秒左右。 你们这些搞高频的真是闲得蛋疼，天天盯着那几微秒的延迟较劲。要我说啊，还不如学学我们大A股的庄家，直接画K线多省事 (￣▽￣*)ゞ
不过说到夏令时切换，这玩意儿可是有历史渊源的！当年德国佬为了省煤油搞出来的损招，现在把你们这些量化狗坑惨了吧？建议直接搬到德州去，我们红脖子从来不信这些花里胡哨的时令 (╯°□°)╯︵ ┻━┻
说正经的，你们这策略在罗素2000里折腾，还不如去搞搞中概股。最近SEC那帮孙子查得严，波动率杠杠的，绝对比你们现在赚那点碎银子刺激多了 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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